Mean Field Game 在算法交易中的前沿实践

📚 共计 30 章节

Mean Field Game 概述

从博弈论到MFG的演进 · 金融应用背景 · 课程目标与学习路径

博弈论金融

算法交易基础回顾

订单簿微观结构 · 高频策略分类 · 做市商与流动性博弈

订单簿高频

随机最优控制入门

HJB方程 · 随机微分方程 · 动态规划原理

从N人博弈到平均场

Nash均衡 · 对称性假设 · 平均场极限推导

MFG核心数学框架

Fokker-Planck方程 · HJB方程 · 耦合系统

线性二次型MFG

LQ-MFG模型 · 显式解 · Riccati方程

数值方法I：有限差分法

求解HJB-FP系统 · 差分格式 · 迭代

有限差分数值

数值方法II：深度学习求解MFG

Deep Galerkin Method · 神经网络逼近

深度学习DGM

做市商MFG模型

Avellaneda-Stoikov框架的MFG扩展

最优执行MFG模型

Almgren-Chriss框架的MFG扩展

信息异质性MFG

私有信号 · 公共噪声 · 信息不对称建模

异质性信息

状态约束MFG

库存约束 · 风险限额 · 清算约束

跳跃扩散MFG

事件驱动交易 · 跳跃风险建模

资产相关性 · 跨市场套利 · 组合优化

多资产组合

时变参数MFG

季节性 · 市场状态切换 · 非平稳环境

时变非平稳

从市场数据反推效用函数与策略

反问题数据

强化学习与MFG

MARL与MFG · NFSP算法 · 平均场Q-learning

强化学习Q学习

生成对抗网络与MFG

GAN模拟对手策略 · 分布匹配

高频数据中的MFG

Tick级数据 · 事件时间 · 微观结构噪声

高频微观结构

订单簿模拟器

基于MFG的LOB仿真 · 虚拟做市商测试

风险管理视角

VaR约束下的MFG · 尾部风险分担

监管与合规

市场操纵检测 · 公平性 · MFG在监管科技中的应用

加密货币市场MFG

DeFi流动性池 · MEV博弈 · 跨链套利

气候金融MFG

碳交易市场 · 绿色资产定价 · ESG约束

GPU并行 · 分布式求解 · 实时MFG引擎

开源工具与库

MFG.jl · DeepMFG · 相关Python包

案例研究I：纳斯达克做市商

做市商策略的MFG重构

案例研究II：伦敦金属交易所

最优执行策略 · 实战分析

神经MFG · 因果MFG · 大语言模型与MFG

课程总结与未来展望

MFG在算法交易中的落地路线图

总结路线图